Modeling the Process of Counteracting Fraud in E-banking

Abstract

Документ присвячений актуальній проблемі протидії кібератакам у банківському секторі, зокрема у сфері електронного банкінгу. Розглянуто основні види банківських шахрайств, які здійснюються в онлайн-сфері. Автори пропонують математичну модель, яка описує процес протидії шахрайству в електронному банківському секторі. Запропонована модель базується на класичній моделі Лотка-Вольтерра з логістичним зростанням та динамічних моделях Холлінга-Таннера. Також були розраховані та проаналізовані фіксовані точки динамічної системи. На жаль, важко дослідити це питання за реальними даними, оскільки статистика щодо кібератак закрита.

The paper is devoted to the current issue of the counteracting cyberattacks in the banking sector, in particular in the field of e-banking. The main types of banking fraud, which are carried out in the online sphere, are considered. The authors propose a mathematical model that describes the process of counteracting e-banking fraud. Proposed model is based on the classic LotkaVolterra model with logistic growth and the Holling-Tanner dynamic models. The fixed points of a dynamic system were calculated and analyzed. It was determined that there are 4 possible types of fixed points: saddle and the line of stable fixed points, which are unlikely may be in real life, stable node and a stable degenerate node, which are, in practice, the most likely cases. The constructed model could be used for theoretical study, different simulation experiments with changing input parameters could be done. Unfortunately, it is difficult to investigate this question on real data, since the statistics on cyberattacks are closed.

Документ посвящен актуальной проблеме противодействия кибератакам в банковском секторе, в частности в сфере электронного банкинга. Рассмотрены основные виды банковских мошенничеств, совершаемых в онлайн-сфере. Авторы предлагают математическую модель, которая описывает процесс противодействия мошенничеству в электронном банковском секторе. Предложенная модель базируется на классической модели Лотка-Вольтерра с логистическим ростом и динамических моделях Холлинг-Таннера. Также были рассчитаны и проанализированы фиксированные точки динамической системы. К сожалению, трудно исследовать этот вопрос с реальными данными, поскольку статистика по кибератакам закрыта.